МЕНЮ ≡

Вход на сайт

Анализ движения котировок нефти Brent, 15.07.17

Аватар пользователя Александр Хуршудов

Полный психоз стоит на рынке нефти. Он нагнетается намеренно. Посмотрим. надолго ли хватит сил у его организаторов... Пока справляются.

В конце июня котировки Brent  сформировали долгосрочный падающий тренд. Минимум составил $44,36 (рис.1), от него состоялся нормальный отскок к $50. Далее последовали колебания в этом интервале; закрытие недели прошло по $49,09.

Рис.1

Поддержание падающего тренда осуществляется невиданной компанией дезинформации. В качестве примера приведу заголовки публикаций компании Pro Finance Service, Inc. Это американская компания, которая в России ошкуривает простаков, мечтающих разбогатеть на рынке Forex.

13.07.17. 00:54 Раскол внутри ОПЕК все более очевиден: Нигерия пропустит московский саммит

02:31 Нефть: главы крупнейших компаний больше не верят в рост цен

09:49 В Halliburton ждут резкого скачка нефти к 2020 году

12:57 Нефть дешевеет: прогнозы МЭА по мировому спросу и предложению не вдохновляют

Тут котировки Brent выросли на 2 %. Балагуров это не смущает:

19:09 Фундаментальная статистика оказывает поддержку текущему росту цен на нефть

Забавы ради приведу несколько более ранних заголовков:

К 2020 году Штаты будут экспортировать больше нефти, чем страны ОПЕК

Штаты наращивают экспорт нефти, перекраивая мировые рынки энергоносителей

Штаты быстро теснят страны ОПЕК на мировых рынках нефти

Добавлю, что экспорт нефти из США в начале июля составлял 7,3 % от американской добычи и был в 11 (одиннадцать) раз МЕНЬШЕ импорта.

Не отстает от американцев и наша пресса. Вот, например, сообщение о грандиозных планах Ирана увеличить добычу:

12 07.17. Иран намерен увеличить добычу нефти до 4 млн баррелей в сутки к концу 2017 года

Позвольте, я эту цифру уже видел. Здесь, что ли:

04.02.17. К концу марта текущего года Иран планирует нарастить добычу нефти до 4 млн баррелей

Нет, еще раньше. Может быть, это?

02.06.17. Уже к концу 2016 г. Иран намерен выйти на уровень 4 млн барр./сутки

Бравые намерения за год не изменились. Давайте посмотрим, как они реализуются. Изменение добычи нефти Ирана показано на рис.2.

Рис.2

Видно, что основное увеличение добычи (на 0,7 млн барр./сут) произошло в первой половине прошлого года. Затем рост был очень скромным, на 17 тыс. барр./сут ежемесячно. А в нынешнем году у Ирана добыча совсем не растет. Может быть, он строго выполняет свои обязательства перед ОПЕК. А может, нет у него никаких резервов.

Как Вы думаете, читатель, какое из трех сообщений российской прессы было ложным? Я думаю, ВСЕ могут быть ложными. Ссылки на источник нет ни в одном тексте.

Наиболее подозрительная информация приходит из США. Коммерческие запасы нефти там на прошлой неделе сократились на 7,5 млн барр., но это отчасти следствие уменьшения импорта из-за обычных летних штормов. А вот добыча нефти по оперативным данным уже три месяца колеблется в интервале 9,25-9,4 млн барр./сут  и, похоже,  оторвалась от реалий (см. рис.3). Уточненные данные формируются через 2 месяца; из рис. 3 видно, что в апреле они на 180 тыс. барр./сут меньше оперативных цифр.

Рис.3.

Причем я не подозреваю здесь никаких манипуляций; это погрешность метода. Следует учесть, что приведенные данные по сути статистикой не являются: часть из них берется по факту, а другая – рассчитывается, экстраполируется, додумывается. Поэтому нередко приходится исправлять результаты задним числом. 

Так или иначе, но текущая добыча в США находится на уровне августа 2015 года. Тогда на нефть бурили 672 станка, а добыча падала. Нынче бурят 765 станков, на прошлой неделе их количество выросло на 2 установки.

Технический анализ ориентирует нас на завершение коррекции Brent вверх, до уровня $51, а затем разворот и более глубокое снижение. Но если начнется стойкое падение добычи в США, то даунтренд будет сломан, и следующая остановка произойдет на $57 за баррель. Ждем-с.

Авторство: 
Авторская работа / переводика
Комментарий редакции раздела Вопросы экономики

Прекрасный анализ

Фонд поддержки авторов AfterShock

Комментарии

Аватар пользователя speed13
speed13(2 года 8 месяцев)(14:16:25 / 17-07-2017)

если бы да кабы ... все эти кривули фуфел! вероятность этих прогнозов 50% или угадал или не угадал. в топку!

Аватар пользователя Александр Хуршудов

Это у Вас так? Бывает.

В прошлом году я специально проверил: вероятность подтверждения моих прогнозов составила 75 %. Правда это краткосрочные. недельные.

 
Аватар пользователя speed13
speed13(2 года 8 месяцев)(14:47:58 / 17-07-2017)

да что вы? тут даже больше чем 75%

Технический анализ ориентирует нас на завершение коррекции Brent вверх, до уровня $51, а затем разворот и более глубокое снижение. Но если начнется стойкое падение добычи в США, то даунтренд будет сломан, и следующая остановка произойдет на $57 за баррель. Ждем-с

тут стока ! или вниз или вверх! гениально!

Аватар пользователя Александр Хуршудов

Да, на участках перелома тренда однозначный прогноз дать нельзя, он зависит от новостей. Я так и пишу. 

Аватар пользователя speed13
speed13(2 года 8 месяцев)(15:42:48 / 17-07-2017)

ну вот вы все прояснилось. даю прогнозы где "или вверх или в низ" с точностью 100% угадываю, а прогнозы где" либо вверх либо в низ" с точность 50% угадываю- в среднем получается 75% точность прогнозов.

ерундой не занимайтесь.

Аватар пользователя Александр Хуршудов

Не занимайтесь ерундой.  Не владеете вопросом - сопите тихо в тряпочку....smiley

Аватар пользователя BAE
BAE(4 года 6 месяцев)(17:38:32 / 17-07-2017)

Так он просто завидует... )))))

Аватар пользователя Александр Хуршудов

Не думаю. просто язык чешет. нет чтобы об дерево, так он об клаву....smiley

Аватар пользователя Вячеслав Чешский

yeslaugh))

Аватар пользователя mamomot
mamomot(4 года 6 месяцев)(19:27:48 / 17-07-2017)

У меня по фунту в течение более года - 63%...

Аватар пользователя Александр Хуршудов

Это тоже очень прилично.

Аватар пользователя djinn
djinn(7 месяцев 2 недели)(01:38:24 / 18-07-2017)

Ключевая фраза здесь "в прошлом году" )) Ныне рынок настолько залит деньгами что никакие макроэкономические механизмы уже не работают.

Аватар пользователя Александр Хуршудов

Есть в техническом анализе очень верное выражение: "Тренд включает все". С экономическими механизмами или без них....

Аватар пользователя oblomingov
oblomingov(3 года 11 месяцев)(14:22:41 / 17-07-2017)

Автор, дайте оценку вашему предыдущему (июньскому) анализу, пожалуйста.

Аватар пользователя Александр Хуршудов

Да, пожалуйста. Оценка такая - произошел негативный сценарий. Процитирую свой прошлый анализ:

"Тем не менее, ажиотажные движения бирж настолько сильны, что полностью исключить дальнейшее снижение цен нельзя. Шансы на такой сценарий, на мой взгляд, невысоки, примерно 15-20 %, и глубина падения ограничится уровнем $44-45 за баррель. После него нужно ожидать сильный отскок вверх, к уровню $52."

Глубина падения составила $44,36, отскок пока произошел до $49, но он еще не закончился.

Аватар пользователя oblomingov
oblomingov(3 года 11 месяцев)(14:55:11 / 17-07-2017)

Так всё-таки "ажиотажные движения" или "долгосрочный падающий тренд"? :) Я вот о чём.

Аватар пользователя vic-penza
vic-penza(8 месяцев 4 дня)(15:01:52 / 17-07-2017)

Да посадите енота между двух морковок или что там они едят. Напишите на одной нефть по писят, на другой нефть по стописят и смотрите куда тренд пойдёт:)

Аватар пользователя oblomingov
oblomingov(3 года 11 месяцев)(15:08:23 / 17-07-2017)

Да где ж его взять, того енота.

Аватар пользователя Александр Хуршудов

В лесу поймать, Но работать придется в ежовых рукавицах. сволочь, кусается.... smiley

Аватар пользователя Александр Хуршудов

Сейчас уже долгосрочный падающий тренд. А месяц назад он еще не сформировался.

Но тут есть еще одна тонкость. По статистике очень часто период падения равен половине периода роста. Цена нефти росла весь прошлый год. а падает уже полгода. Поэтому сейчас падающий тренд может сломаться, тогда снова начнется рост. Но это слишком предположительно. чтобы включать в статью.

Аватар пользователя Herz
Herz(4 года 8 месяцев)(14:25:00 / 17-07-2017)

А если посмотреть на чуть бОльшем интервале



 

Аватар пользователя Александр Хуршудов

Среднее за последние 2,5 года? И что с ним делать?

Аватар пользователя Herz
Herz(4 года 8 месяцев)(14:42:37 / 17-07-2017)

Мелькавшая информация о себестоимости сланцевой добычи выглядит не столь уж неправдоподобной. Больше 50$ - добыча оживает, меньше - падает. И тренды сходятся к 50$

Аватар пользователя Александр Хуршудов

Не думаю... Последнее снижение Brent с $54 до 44,5 произошло за 3 недели. А количество работающих буровых станков все это время росло.

Аватар пользователя Gena
Gena(3 года 8 месяцев)(15:17:17 / 17-07-2017)

В начале года сформировалась  техническая фигура "перевернутая голова-плечи". Должны были сходить к 70-ти. Но ! В районе 56 сформировалось жесткое сопротивление По-моему, надо учитывать политический фактор - выборы в России в 2018г. Задача сатанистов, которые контролируют все мировые СМИ и рынок нефти не допустить её роста.

Аватар пользователя Александр Хуршудов

Тут я склонен с Вами согласиться... давят нефть вниз из соображений, скорее, политики. Но ни хрена у них не выйдет. Как говорится: нас трах-трах. а мы крепчаем.... smiley

Аватар пользователя Рогацци
Рогацци(4 года 10 месяцев)(16:20:44 / 17-07-2017)

62 на 15, 12,17 более вероятно чем 42.

Начал набирать на 47

Аватар пользователя alexns
alexns(6 месяцев 4 недели)(14:26:41 / 17-07-2017)

Речь как понял идет о фьючерсных котировках.

Где статистика сколько было фьючерсных контрактов и сколько реально продано?

Аватар пользователя Александр Хуршудов

Нет, я приводил график торгов на рынке спот. Картина по фьючерсам весьма близка к нему, но иногда искажается скачками из-за эспирации.

А вообще обычный объем поставок по фьючерсным контрактам - 1-2 %.

Аватар пользователя alexns
alexns(6 месяцев 4 недели)(14:40:33 / 17-07-2017)

1-2% это мировая? Для России это так же относится?

Неоднократно слышал что фьючерсов обычно распродают чуть ли не на порядок больше реальной добычи, так куда они потом исчезают?

Аватар пользователя Александр Хуршудов

В России нет поставок нефти по фьючерсным контрактам. А примерно 80 % фьючерсных торгов нефтью происходит в США на бирже NIMEX

Аватар пользователя Александр Хуршудов

Они как бы аннулируются. Это называется "эспирация" фьючерсных контрактов. Обычно она происходит в середине месяца. В это момент владелец фьючерса может получить за него либо нефть, либо деньги.  Более 98 % торговцев берут деньги.

Аватар пользователя Виктор1690
Виктор1690(4 года 9 месяцев)(14:56:47 / 17-07-2017)

А кое где тока деньги:)))

Не знаменитая история как закончилось золото (обеспечение биржи) на бирже и постановление закрыть контракты не металлом, а деньгами.

И все кто требовал закрытия контрактов металлом пошли лесом.

По памяти, ссылок под рукой нет

Аватар пользователя Александр Хуршудов

По золоту я не в курсе.... Я нефтяник.

Аватар пользователя Vavilon
Vavilon(1 год 4 месяца)(14:58:58 / 17-07-2017)

Если это так, то откуда возьмется физическая нефть, если вдруг надо будет ее отдать 100% покупателей, т.е. в 50 раз больше?

Где-то читал, что фьючерсы продают парой, на покупку и на продажу, а в момент экспирации они аннигилируются. Это неверно?

Аватар пользователя alexns
alexns(6 месяцев 4 недели)(15:06:31 / 17-07-2017)

Вопрос иначе можно поставить? Кто в итоге ЛОХ?

А также как распределяются прибыля, сколько остаётся добытчикам, транспортникам, сколько уходит на ренту и самый интересный момент сколько имеют СПЕКУЛЯНТЫ?

Аватар пользователя Александр Хуршудов

Более 90 % спекулянтов разоряются. Примерно 3 % постоянно выигрывают, это преимущественно. работники крупных финансовых компаний (собственно, не спекулянты, а управляющие активами). Еще 6-7 % торгуют без существенных прибылей и убытков. Вот примерно так торговал и я 12 лет, только не нефтью, а акциями.

Аватар пользователя Александр Хуршудов

Если это так, то откуда возьмется физическая нефть, если вдруг надо будет ее отдать 100% покупателей, т.е. в 50 раз больше?

У каждой биржи есть свое хранилище нефти. В Америке это терминал Кушинг. в Европе - Роттердамский терминал. Но 100 % нефти никто не затребует, а вот 15 % оборота торгов там обычно есть.

Где-то читал, что фьючерсы продают парой, на покупку и на продажу, а в момент экспирации они аннигилируются. Это неверно?

Можно сказать, что верно. Фьючерсы эмитирует биржа и она старается следить, чтобы количество купленных не сильно отличалось от количества проданных. Но если продавцов мало, она продаст фьючерс от своего имени.

А действительно парой продаются опционы.

Аватар пользователя МГ
МГ(2 года 3 месяца)(16:28:21 / 17-07-2017)

получается, что торговля фьючерсами, это совершенно бесполезная (для реальной жизни) надстройка, не обходимая для:
1. манипулирования ценами на нефть (как предлог для громких, в т.ч. лживых заявлений "важных людей" в СМИ)
2. обогащения "топов", тех самых "важных людей"

у меня только одно слово на ум приходит - тюнинг. вся эта фьючерсная возня - тюнинг.  а сама биржа - тюнинг-ателье. ох уж эта мода на "стразики".

а как, уважаемый, осуществляются крупные поставки? в государственных (промышленных) масштабах, имею ввиду. прямые долгосрочные контракты? как "газ для ЕС", но с оговоркой на "биржевую цену" ?

Аватар пользователя Александр Хуршудов

Крупные поставки осуществляются по прямым договорам. Но цена в них обычно привязана к биржевой, иногда, с коэффициентами...

Манипуляции в бирже действительно есть. Но какой-то механизм  определения цены. как равновесия спроса-предложения все же нужен. Я бы с удовольствием закрыл биржи. но другого такого механизма не знаю.... 

Аватар пользователя Chepa
Chepa(2 месяца 18 часов)(15:19:35 / 17-07-2017)

Сейчас падает, а завтра подымется. Главное что есть минимум который нефть не переходит.

Аватар пользователя Александр Хуршудов

Полно западных "икспертов", которые утверждают, что не поднимется уже никогда....

Аватар пользователя vstavenko
vstavenko(1 год 3 месяца)(16:03:18 / 17-07-2017)

Конечно не поднимется. Электромобилям бензин не нужен.

Аватар пользователя Александр Хуршудов

А людям пока не нужны электромобили.... И энергии для них тоже маловато...

Аватар пользователя vstavenko
vstavenko(1 год 3 месяца)(16:36:23 / 17-07-2017)

Простите за не слишком качественную иронию.

Аватар пользователя Александр Хуршудов

Ставьте смайл! И вас всегда поймут ПРАВИЛЬНО!!! wink

Аватар пользователя vstavenko
vstavenko(1 год 3 месяца)(16:58:13 / 17-07-2017)

Угу...

Аватар пользователя zabimaru
zabimaru(2 года 6 месяцев)(15:21:11 / 17-07-2017)

Даю бесплатный прогноз 75% что нефть марки Brent вырастет в цене, 25% что упадет. 

На любом временном интервале.

Аватар пользователя Александр Хуршудов

И ошибетесь. Только проверять это надо статистикой. Если брать по неделям с начала этого года, то наоборот, 75 % движений было вниз....

Аватар пользователя Чайник
Чайник(10 месяцев 2 недели)(15:28:18 / 17-07-2017)

Как ни странно, но низкая цена на нефть выгодна экономики России потому что власть не рассчитывает на дополнительные доходы, нет соблазна вкладывать деньги в дорогостоящие проекты по добычи. Рубль сильно не укрепляется. 

По поводу статьи - интересно. Думаю в краткосрочной перспективе сделать прогноз очень сложно а в долгосрочной все зависит от размера инвестиций в эти отрасли, не думаю что они сильно вырастут или упадут (в мире) а следовательно цена на нефть не будет сильно опускаться или подниматься. 

Комментарий администрации:  
*** Уличен в раздувании флуда, рекомендуется оперативно пресекать при рецидиве ***

Страницы